В ЕС спрогнозировали последствия экономического шока для банков
Банки Евросоюза могут потерять порядка 265 миллиардов евро капитала в случае экономического шока, говорится в сообщении Европейского банковского регулятора (EBA) по итогам проведенных им стресс-тестов.
«При очень тяжелом сценарии банковский сектор ЕС останется выше коэффициента CET1 в 10%, с истощением капитала в 265 миллиардов евро», — говорится в релизе.
В случае неблагоприятного сценария, смоделированного для тестов, коэффициент совокупного капитала банков CET1 может снизиться примерно на пять процентных пунктов, до 10,2% в конце 2023 года с примерно 15%, отмечается в сообщении.
Несмотря на серьезный кризис, вызванный пандемией коронавируса, банки ЕС к моменту начала тестов оказались более устойчивыми, чем в 2018 году, когда проходило предыдущее подобное исследование ЕВА, поскольку продолжили наращивать капитальную базу.
EBA опубликовал в пятницу результаты стресс-тестов, в которых участвовали 50 банков из 15 стран ЕС и Европейской экономической зоны, охватывающих 70% активов банковского сектора ЕС. Проведение этих тестов было отложено на год из-за пандемии. В этот раз в исследование не попали банки Великобритании, поскольку страна окончательно покинула Евросоюз.
Эти тесты должны были позволить оценить устойчивость банков Евросоюза в течение трех лет как при базовом, так и при неблагоприятном сценарии, который характеризуется серьезными потрясениями с учетом пандемии коронавируса.
Неблагоприятный сценарий, взятый для тестов, предполагает более длительное негативное воздействие пандемии коронавируса, совокупное падение ВВП в ЕС до 2023 года на 3,6%, рост безработицы на 4,7 процентных пункта.
Результаты своих тестов по еврозоне, которая является экономическим ядром ЕС, опубликовал в пятницу и Европейский центральный банк. Они проходили с учетом аналогичного сценария до 2023 года. В этом исследовании участвовали 89 банков, из которых 38 кредитных институтов попали и под тестирование ЕВА. Совокупно на протестированные ЕЦБ банки приходится немногим более 75% активов в еврозоне.
ЕЦБ пришел к выводу, что банковская система еврозоны устойчива к смоделированным экономическим шокам. Коэффициент CET1 в 89 банках, участвовавших в оценке, упал бы в среднем на 5,2 процентных пункта, до 9,9% с 15,1%, если бы они подвергались трехлетнему стрессовому периоду, отмеченному сложной макроэкономической ситуацией. Коэффициент CET1 является ключевым показателем финансовой устойчивости банка, отмечал ЕЦБ.
